Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 900.95 +6.91 (+0.77%)
  • HNX-Index 129.20 +0.73 (+0.57%)
  • UPCOM-Index 60.59 +0.72 (+1.20%)
Thị trường chứng khoán
Thống kê và định lượng (Kỳ 2)
Đăng 11/12/2019 | 13:14 GMT+7  |   VietStock
Bạn chắc chắn phải hiểu rõ về thống kê nếu muốn trở thành nhà định lượng giỏi. Thống kê suy luận chính là lời giải cho hầu hết các bài toán khó.

Thống kê và định lượng (Kỳ 2)

Bạn chắc chắn phải hiểu rõ về thống kê nếu muốn trở thành nhà định lượng giỏi. Thống kê suy luận chính là lời giải cho hầu hết các bài toán khó.

Phân tích định lượng (Kỳ 1)

Nguồn: Research Optimus

Đôi điều về thống kê

Chúng tôi sử dụng thống kê suy luận để đo lường nếu ý tưởng của chúng tôi chính xác. Thống kê suy luận là nghiên cứu sự ngẫu nhiên, sai số của các tập dữ liệu và từ đó mô hình hóa và đưa ra các suy luận cho tập tổng thể.

Các suy luận này có thể: trả lời đúng hoặc sai cho các giả thuyết đặt ra (kiểm định giả thuyết thống kê), ước lượng các tham số của tổng thể, mô tả sự tác động qua lại giữa các biến số,… Các kỹ thuật mô hình hóa khác trong thống kê suy luận gồm: phân tích phương sai, chuỗi thời gian (time series) và khai phá dữ liệu (data mining).

Xem xét mẫu dữ liệu và suy luận về thứ chúng ta mong muốn xảy ra trên toàn bộ tập hợp dữ liệu. Chúng tôi đo lường toàn bộ mẫu dữ liệu và tính ra giá trị trung bình.

Nguồn: The Statistics Assignment Help

Giá trị trung bình chưa bao giờ là đủ

Tôi sẽ lấy một ví dụ để minh họa cho lập luận của mình:

- Trung bình của 10 số 5 là 5.

- Trung bình của các số: -5, -10, 0, 0, -20, 0, 0, 75 cũng bằng 5.

- Trung bình của 5 là bằng 5.

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy trung bình của những tập hợp số liệu rất khác nhau vẫn có thể cho kết quả bằng nhau. Vì vậy, nhà phân tích không thể chỉ dựa vào mỗi giá trị trung bình. Chúng ta cần theo dõi tất cả kết quả đến từ phân phối thống kê.

Phân phối thống kê

Phân chia các mẫu dữ liệu lại thành những nhóm riêng biệt và đếm số lượng trong đó.

Phân phối chuẩn (normal distribution) là loại phân phối xác suất đặc biệt mà phân phối liên tục của nó (đường chuẩn) có dạng hình chuông đối xứng và tiệm cân trục hoành ở cả hai phía. Đường chuẩn có thuộc tính đặc trưng là xác định được khi biết giá trị bình quân và độ lệch tiêu chuẩn. Khi biết hai tham số này, chúng ta có thể tính được độ cao của đồ thị (tần suất) tương ứng khác, người ta có thể ước lượng xác suất nhận được một giá trị bằng số giữa hai số bằng diện tích tương ứng nằm dưới đồ thị.

Theo dõi phân phối chuẩn quanh vùng giá trị trung bình, chúng tôi muốn thấy đỉnh của phân phối (có độ lệch chuẩn thấp) và có kết quả lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ thắng (win ratio hay probability of gain) là con số quan trọng nhất mà bạn cần phải chú ý. Bảng nguy cơ thua lỗ cho ta thấy có xác suất 5% thua lỗ trong mỗi giao dịch.

Risk Reward Ratio là tỷ lệ so sánh giữa rủi ro và lợi nhuận (khả năng thua lỗ 10$ nhưng khả năng lời 20$ thì tỷ lệ sẽ là 1:2).

Màu đỏ là chắc chắn thua lỗ.

Màu vàng là có nguy cơ thua lỗ

Màu xanh là có tiềm năng lợi nhuận trong dài hạn.

Nếu chúng ta có tỷ lệ thắng cao thì đây là cơ hội lớn để kiếm tiền.

Nguồn: CMT Association và Optuma

Giả thuyết vô hiệu (Null Hypothesis)

Giả thuyết vô hiệu là một giả thuyết ngược lại với những gì mà nhà nghiên cứu tin là sự thật. Nếu chúng ta có phân phối chuẩn, kết quả sẽ nằm ở đâu trên phân phối đó?

Trong thống kê, chúng ta có thể sẽ biết tới α là mức ý nghĩa được xác định trước. Khi kiểm nghiệm một giả thuyết, chúng ta chọn một mức ý nghĩa α, và sau đó tính toán số liệu thống kê dựa trên các dữ liệu để lấy được một mức ý nghĩa quan sát được (p-value). Cuối cùng, so sánh 2 mức này (α và p-value) để đưa ra quyết định bác bỏ giả thuyết hoặc không bác bỏ giả thuyết.

Nếu p<α thì bác bỏ giả thuyết vô hiệu.

Nếu p>α thì không bác bỏ giả thuyết vô hiệu.

Khu vực nằm phía trên α càng nhỏ, bài thử nghiệm của tôi càng chính xác và nó giúp tôi tự tin hơn vào nghiên cứu của mình.

Nguồn: CMT Association và Optuma

Điều gì ảnh hưởng tới lợi nhuận?

Lợi nhuận là thứ bất kỳ ai cũng muốn và nhà đầu tư không phải là ngoại lệ. Để có các chuỗi dữ liệu có thể so sánh tốt, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng có chung đặc điểm đối với chỉ số thị trường.

Mặt khác, các chuỗi này bắt buộc phải được giao dịch vào cùng một khoảng thời gian giống nhau. Việc so sánh các chuỗi dữ liệu có thời gian khác nhau của các cổ phiếu khác nhau không mang lại nhiều giá trị cho nhà phân tích.

Nguồn: CMT Association và Optuma

Optex Bands - Một ví dụ kinh điển

Công cụ này dựa vào một thị trường biến động mạnh và giao dịch đảo chiều thường xuyên trong ngắn hạn.

Trader phải thoát vị thế (trong trường hợp này là vị thế mua) sau 21 ngày giao dịch.

Top 50 vị thế tốt nhất mang lại lợi nhuận 2% và top 10 vị thế mang lại lợi nhuận 10%.

Với tổng cộng 1,035 lần giao dịch ta có lợi nhuận vô cùng tốt cùng với xác xuất đạt được ở mức cao.

Nói tóm lại, xác suất thắng là rất cao và nhà đầu tư cần đẩy cao số tiền giao dịch hơn nữa.

Nguồn: CMT Association và Optuma

Khuyến cáo của tác giả

Không tư vấn tài chính: Thông tin từ phần trình bày này được cung cấp chỉ cho mục đích giáo dục và cung cấp tài liệu, không nhắm vào mục đích đặc biệt nào hay ngụ ý bảo đảm dưới mọi hình thức, bao gồm sự bảo đảm về mặt chính xác, đầy đủ, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể. Thông tin bao hàm hay cung cấp thông qua tài liệu này không có ý định đưa ra các lời tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn giao dịch hay bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Bạn nên hiểu rằng việc bạn chấp nhận mọi rủi ro khi bạn đang sử dụng lượng thông tin có sẵn trong tài liệu này.

Tuyên bố rủi ro: Giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, hàng hóa, hợp đồng tương lai liên kết chỉ số, hay bất kỳ loại chứng khoán nào cũng có rủi ro tiềm năng kèm theo. Giao dịch có thể không phù hợp với toàn bộ người xem tài liệu này.

Bạn nên đủ thông minh để không mù quáng làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn. Bạn phải tham khảo thêm ý kiến của các nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Sau đó, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn thích.

Mathew Verdouw, CMT, CFTe - Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Optuma

FILI


Thị trường chứng khoán

Chứng khoán phái sinh 18/09/2020: VN30-Index xuất hiện cây nến Spinning Top

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   1 ngày trước

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/09/2020. Basis hợp đồng VN30F2009 đảo chiều và đạt giá trị -0.84 điểm. Mặt khác, basis của hợp đồng VN30F2010 cũng tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị 0.26 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thật sự lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Nhịp đập thị trường 17/09: Tin tốt từ Fed là chưa đủ

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   2 ngày trước

Thông tin từ Fed dù không có gì mới, nhưng vẫn là tích cực cho sàn chứng khoán Mỹ đêm qua. Dù vậy, sáng nay VN-Index mở cửa chỉ tăng chưa đến 1 điểm, thậm chí VN30-Index tăng có 0,1 điểm. Sau đó, chỉ số lại lần mò dưới sát tham chiếu. Nguyên nhân có lẽ đến từ sắc đỏ hiện tại trên sàn future Mỹ. Tin tốt từ Fed xem ra vẫn chưa đủ.

SBT - Còn nhiều nỗi lo

Thị trường chứng khoán  |   VietStock  |   16/09/2020

Tăng trưởng ngành không hấp dẫn cùng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường nội địa đã khiến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành mía đường nói chung và của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) nói riêng chưa thể bứt phá.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 9,500
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 15,500
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 2,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 33,500
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,200
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 15,450
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 3,800
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 13,400
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 5,020
ANV CTCP Nam Việt 19,400
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 21,500
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 8,250
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,210
BBC CTCP Bibica 50,200
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 7,930
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 20,250
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 41,000
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 11,000
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 25,350
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 61,000
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,550
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 14,300
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 36,000
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 48,700
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 25,500
C47 CTCP Xây Dựng 47 9,680
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,700
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 7,850
CDC CTCP Chương Dương 26,500
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 18,650
CLC CTCP Cát Lợi 28,500
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,250
CLL CTCP Cảng Cát Lái 28,400
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 24,000
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 35,100
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,600
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 13,100
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 16,650
CNG CTCP CNG Việt Nam 21,900
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 47,200
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,900
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 73,300
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 25,800
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 14,600
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 67,700
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 7,080
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 20,800
DHA CTCP Hóa An 39,900
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 46,400
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 21,700
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 16,000
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 10,600
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,900
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 16,500
AME CTCP Alphanam E&C 7,000
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 17,700
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 9,500
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 3,300
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,800
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 16,800
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,400
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 9,600
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 8,300
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 7,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,300
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,500
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 12,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 11,700
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 11,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,700
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 11,100
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 18,000
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 3,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 26,000
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 32,300
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 40,000
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 7,300
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 17,500
CKV CTCP COKYVINA 13,000
CMC CTCP Đầu Tư CMC 4,200
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,100
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 15,500
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 24,000
CT6 CTCP Công Trình 6 3,900
CTA CTCP Vinavico 300
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 31,400
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,000
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 7,500
CVN CTCP Vinam 17,000
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 8,600
D11 CTCP Địa Ốc 11 19,700
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 14,600
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 14,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 46,900
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 14,300
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 900
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 30,900
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 3,400
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,900
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,800
HDO CTCP Hưng Đạo Container 300
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,300
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 900
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 45,100
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 3,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 32,800
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 26,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 22,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 31,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 11,700
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,700
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 300
CFC CTCP Cafico Việt Nam 23,000
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 3,700
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,100
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 33,000
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 17,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 28,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 13,200
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 56,300
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 37,500
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 9,400
DPP CTCP Dược Đồng Nai 17,000
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 17,100
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 35,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,500
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 21,100
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 5,000
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 35,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,700
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 19,000
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 13,200
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 37,400
HDM CTCP Dệt May Huế 14,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp