VN30 Futures 20/06: Cơ hội cho bên mua?

Trạng thái mở rộng basic cùng việc F1806 chỉ còn hai ngày giao dịch đang gia tăng rủi ro cho các vị thế bán. Ở chiều ngược lại cơ hội sẽ rộng mở hơn đối với giới đầu tư khi VN30-Index xuất hiện các nhịp hồi phục vững chắc hơn trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 19/06/2018

- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1806 (F1806) giảm 3.31%, đạt 937.90 điểm. VN30F1807 (F1807) giảm 3.79%, dừng ở mức 938 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 945.11 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 37.8% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1806 tăng 33.5%, có 104,565 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1807 đạt 5,994 hợp đồng, tăng 189.4%. Basic của F1806 đạt +7.21 điểm.

- Kịch bản giao dịch của phiên hôm nay không có gì thay đổi so với phiên ngày hôm qua. Sức ép bán tháo diễn ra xuyên suốt phiên giao dịch và tạo thành quả rất lớn cho giới đầu tư giá xuống, đặc biệt là các vị thế giữ lệnh qua đêm.

- Nhịp hồi phục nhẹ của VN30-Index về cuối phiên cùng sự chuyển biến mạnh trở lại của thanh khoản đã gia tăng khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trên thị trường cơ sở trong phiên ngày mai. Trong đó, cần lưu ý đến chuyển biến của basic F1806 khi basic F1806 gia tăng mức mở rộng lên đến +7.21 điểm khi kết phiên.

- Với trạng thái mở rộng này, hoạt động hiệu chỉnh basic nhiều khả năng sẽ diễn ra trong phiên ATO ngày mai và tạo khoảng lỗ gap cho các vị thế bán giữ lệnh qua đêm. Ngay cả khi basic không được hiệu chỉnh trong phiên ATO thì các nhịp hồi nếu diễn ra trên VN30-Index sẽ tạo biên lợi nhuận hấp dẫn hơn cho các vị thế mua dựa trên khoảng cách basic hiện tại.

- Trong kịch bản VN30-Index tiếp tục lao dốc, các vị thế bán cũng sẽ đối diện với các nhịp rung lắc lệch pha giữa hai thị trường khi basic F1806 đã “đi trước” khá xa. Bên cạnh đó, F1806 chỉ còn 02 ngày giao dịch là một nhân tố khiến hoạt động hiện chỉnh trong phiên ngược chiều giá giảm sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong hai phiên tới.

Như vậy, trạng thái mở rộng basic cùng việc F1806 chỉ còn hai ngày giao dịch đang gia tăng rủi ro cho các vị thế bán. Ở chiều ngược lại cơ hội sẽ rộng mở hơn đối với giới đầu tư khi VN30-Index xuất hiện các nhịp hồi phục vững chắc hơn trong các phiên tới.

Biến động VN30F1806 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Mất mốc tâm lý 950 điểm

VN30-Index giảm mạnh trước áp lực bán tăng cao, chỉ số mất mốc 950 điểm.

Đường middle của Bollinger Bands phá vỡ đường MA 50 hàm ý xác nhận giai đoạn điều chỉnh.

Stochastic Oscillator và MACD cho tín hiệu trái chiều nên hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục.

Hỗ trợ tốt trong phiên tới là vùng 890-910 điểm, trong khi kháng cự mạnh là mốc tâm lý 950 điểm.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19/06/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi